اندیکاتور چیست؛ نگاهی به یکی از مهم‌ترین ابزارها در بازارهای مالی
بسیاری از معامله‌گران چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال در جست‌وجوی لحظه‌ای ایده‌آل برای ورود به معامله هستند یا این که نشانه‌ای واضح پیدا کنند تا برای خرید یا فروش یک دارایی اقدام کنند. یکی از ابزارهای ضروری معامله‌گران، اندیکاتورها هستند. در این مقاله ضمن توضیح این موضوع که اندیکاتور چیست، در رابطه با هر نوع اندیکاتور هم صحبت می‌کنیم.
فهرست محتوا
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور نوع ۱: ابزاری برای پیروی از روند
اندیکار نوع ۲: ابزاری برای تایید روند
اندیکاتور نوع ۳: ابزاری برای شناسایی خرید بیش از حد / فروش بیش از حد
اندیکاتور نوع ۴: ابزاری برای برداشت سود
اندیکاتور چیست؛ ابزارهایی برای کسب سود بیشتر
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها (Indicators) در ارز دیجیتال و فارکس ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای بررسی روندهای قیمتی، شناسایی الگوها و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش استفاده میشوند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و تغییرات احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور در واقع نوعی ابزار ریاضی و آماری است که بر اساس دادههای تاریخی قیمت، حجم معاملات یا زمان طراحی شده است. این ابزارها به طور کلی در نرم‌افزارهای معاملاتی مانند وب‌سایت تریدینگ ویو، متاتریدر و دیگر پلتفرم‌های تحلیل استفاده میشوند.
حالا که متوجه شده‌اید اندیکاتور چیست، باید به این نکته اشاره کنیم که چهار نوع اندیکاتور بازار وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران موفق فارکس با کمک گرفتن از آنها قادرند معاملات پر سود و پر بازدهی را تجربه کنند.
اندیکاتور نوع ۱: ابزاری برای پیروی از روند
شما ممکن است با استفاده از رویکرد ضد روند در معامله پول درآورید. با این حال، برای اکثر معامله‌گران، شناسایی جهت یک روند اصلی و تلاش برای سودآوری با معامله در جهت روند آسان‌تر است. در این سناریو به طور حتم ابزارهای پیروی از روند به کار می‌آیند.
برخی از افراد سعی می‌کنند از این نوع اندیکاتورها به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل استفاده کنند. با وجود این که چنین رویکردی الزاما بد نیست، هدف واقعی یک ابزار پیروی از روند این است که اشاره کند آیا باید به دنبال یک موقعیت خرید یا یک موقعیت فروش باشید. بیایید یکی از ساده‌ترین روش‌های پیروی از روند یعنی «تقاطع میانگین متحرک» (Moving Average cross over) را بررسی کنیم.
یک میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت بسته شدن در طی یک تعداد مشخص از روزها را نشان می‌دهد. برای توضیح بیشتر، بیایید به دو مثال ساده نگاه کنیم؛ یکی بلندمدت و دیگری کوتاه‌مدت.
نمودار زیر، یک مثال واضح در بازار فارکس یعنی نرخ متقابل یورو/ین (EURJPY) را نشان می‌دهد که با میانگین‌های متحرک ۵۰ دوره‌ای و ۲۰۰ دوره‌ای مشخص شده است. نظریه پیشنهاد میکند که روند، زمانی مطلوب است که میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط زرد) بالای میانگین ۲۰۰ دوره‌ای (خط آبی) باشد و نامطلوب زمانی است که میانگین ۵۰ دوره‌ای زیر میانگین ۲۰۰ دوره‌ای باشد. این مثال نشان می‌دهد که تقاطع میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ به خوبی توانسته است یک روند نزولی پایدار در بازار را شناسایی کند.
نمودار زیر ترکیب متفاوتی را نشان می‌دهد؛ تقاطع ۱۰ دوره‌ای/۳۰ دوره‌ای. مزیت این ترکیب این است که به تغییرات در روند قیمت سریع‌تر از مثال قبلی واکنش نشان می‌دهد. با این حال، از طرف دیگر، همچنین به نوسانات بیشتری نسبت به تقاطع ۵۰ دوره‌ای/۲۰۰ دوره‌ای بلندمدت حساس‌تر خواهد بود.
بسیاری از سرمایه‌گذاران، یک ترکیب خاص را برای استراتژی خود بهترین می‌دانند، اما واقعیت این است که هیچ ترکیب میانگین متحرکی بهترین نیست. در نهایت، معامله‌گران بیشتر از همه با تصمیم‌گیری درباره این که کدام ترکیب (یا ترکیب‌ها) با استراتژی‌های معاملاتی خود بهترین تناسب را دارد، بهره‌مند خواهند شد. به طور کلی، این نوع اندیکاتورها حتی به افراد گرا می‌دهند که آیا باید به دنبال معامله بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشند. به همین دلیل، به این دسته از ابزار نباید صرفا برای زمان‌بندی ورود و خروج تکیه کرد.
اندیکار نوع ۲: ابزاری برای تایید روند
یک ابزار پیروی از روند می‌تواند به ما بگوید که روند اصلی یک جفت ارز خاص صعودی است یا نزولی. اما این شاخص چقدر قابل اعتماد محسوب می‌شود؟ همانطور که قبلا ذکر شد، ابزارهای پیروی از روند مستعد نوسانات ناگهانی هستند. داشتن روشی برای ارزیابی اینکه آیا شاخص پیروی از روند فعلی درست است یا نه، مفید خواهد بود.
برای این کار، ما از یک ابزار تایید روند استفاده خواهیم کرد. مانند یک ابزار پیروی از روند، یک ابزار تایید روند صرفا به منظور تولید سیگنال‌های خرید و فروش خاص طراحی نشد‌ه‌اند. در عوض، ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا ابزار پیروی از روند و ابزار تایید روند با هم توافق دارند یا خیر.
در واقع، اگر هم ابزار پیروی از روند و هم ابزار تایید روند صعودی باشند، آنگاه یک معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری به فکر انجام یک معامله بلندمدت در جفت ارز مورد نظر باشد. به همین ترتیب، اگر هر دو نزولی باشند، آنگاه معامله‌گر می‌تواند روی یافتن فرصتی برای فروش کوتاه تمرکز کند.
یکی از محبوب‌ترین و صد البته مفیدترین ابزارهای تایید روند، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) است. این شاخص ابتدا تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی هموار شده را اندازه‌گیری میکند. این تفاوت سپس هموار شده و با یک میانگین متحرک خود مقایسه می‌شود.
در واقع، زمانی که ترکیب میانگین متحرک پیرو روند نزولی است (میانگین کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت) و هیستوگرام MACD منفی است، آنگاه ما یک روند نزولی تایید شده داریم. زمانی که هر دو مثبت هستند، ما یک روند صعودی تایید شده داریم.
در نمودار پایین، ما یک ابزار تایید روند دیگر را می‌بینیم که ممکن است به عنوان مکمل (یا به جای) MACD در نظر گرفته شود. این نشانگر نرخ تغییر (ROC) است. همانطور که در نمودار زیر نمایش داده شده، خط نارنجی رنگ قیمت بسته شدن امروز را تقسیم بر قیمت بسته شدن ۲۸ روز معاملاتی پیش اندازه‌گیری میکند.
خوانش‌های بالای ۱.۰۰ نشان می‌دهد که قیمت امروز بالاتر از ۲۸ روز پیش است و بالعکس. خط آبی نمایانگر میانگین متحرک ۲۸ روزه خوانش‌های روزانه ROC است. اگر خط قرمز بالای خط آبی باشد، آنگاه ROC یک روند صعودی را تایید میکند. اگر خط قرمز زیر خط آبی باشد، آنگاه ما یک روند نزولی تایید شده داریم.
توجه داشته باشید که کاهش‌های شدید قیمت که توسط جفت ارز یورو/ین از اواسط ژانویه تا اواسط فوریه، اواخر آوریل تا مه و در نیمه دوم اوت تجربه شده، هر کدام با موارد زیر همراه بوده است:
- میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
- هیستوگرام منفی MACD
یک پیکربندی نزولی برای نشانگر ROC (خط قرمز زیر خط آبی):
اندیکاتور نوع ۳: ابزاری برای شناسایی خرید بیش از حد / فروش بیش از حد
پس از انتخاب پیروی از جهت مرحله‌ی روند اصلی، یک معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که آیا راحت‌تر است به محض اینکه یک روند واضح برقرار شد، وارد شود یا پس از وقوع یک اصلاح این کار را انجام دهد. به عبارت دیگر، اگر روند به عنوان صعودی تعیین شود، انتخاب این است که آیا با قدرت وارد موقعیت خرید شویم یا به صورت پله‌ای خرید کنیم.
اگر تصمیم بگیرید که هر چه سریع‌تر وارد شوید، می‌توانید ورود به معامله را به محض تایید یک روند صعودی یا نزولی در نظر بگیرید. از طرف دیگر، می‌توانید منتظر یک اصلاح در روند کلی بزرگ‌تر باشید به امید اینکه این یک فرصت با ریسک پایین‌تر ارائه دهد. برای این کار، یک معامله‌گر ممکن است به یکی از اندیکاتورهای خرید بیش از حد/ فروش بیش از حد تکیه کند.
اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می‌توانند این نیاز را برآورده کنند. با این حال، یکی که از نظر تجاری مفید است، اندیکاتور قدرت نسبی سه روزه، یا به اختصار RSI سه روزه است. این شاخص مجموع تجمعی روزهای صعودی و نزولی را در طول دوره زمانی محاسبه میکند و مقداری را محاسبه میکند که می‌تواند از صفر تا ۱۰۰ متغیر باشد. اگر تمام حرکات قیمت به سمت بالا باشد، شاخص به ۱۰۰ نزدیک می‌شود؛ اگر تمام حرکات قیمت به سمت پایین باشد، شاخص به صفر نزدیک می‌شود. یک خوانش ۵۰ خنثی در نظر گرفته می‌شود.
نمودار زیر، RSI سه روزه را برای جفت ارز یورو/ین نمایش می‌دهد. به طور کلی، یک معامله‌گر که به دنبال ورود در اصلاحات است، در نظر می‌گیرد که در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه باشد و RSI سه روزه به زیر یک سطح محرک خاص، مانند ۲۰، کاهش پیدا کند، وارد موقعیت خرید شود که نشان‌دهنده‌ی یک موقعیت فروش بیش از حد است.
برعکس، معامله‌گر ممکن است در نظر بگیرد که یک موقعیت فروش کوتاه را وارد کند اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر ۲۰۰ روزه باشد و RSI سه روزه به بالای یک سطح خاص، مانند ۸۰ افزایش یابد که نشان‌دهنده یک موقعیت خرید بیش از حد است. معامله‌گرهای مختلف ممکن است ترجیح دهند از سطوح محرک مختلف استفاده کنند. معامله‌گرهای مختلف سطوح محرک خاص خود را خواهند داشت.
اندیکاتور نوع ۴: ابزاری برای برداشت سود
آخرین نوع اندیکاتوری که یک معامله‌گر به آن نیاز دارد، چیزی است که به تعیین زمان برداشت سود از یک معامله‌ی برنده کمک کند. در اینجا نیز گزینه‌های زیادی در دسترس است. در واقع، RSI سه‌روزه می‌تواند در این دسته قرار گیرد. به عبارت دیگر، یک معامله‌گر که یک موقعیت خرید دارد ممکن است در نظر بگیرد که برخی از سودها را برداشت کند اگر RSI سه روزه به سطح بالای ۸۰ یا بیشتر برسد.
برعکس، یک معامله‌گر که یک موقعیت فروش دارد ممکن است در نظر بگیرد که برخی از سودها را برداشت کند اگر RSI سه‌روزه به سطح پایینی، مانند ۲۰ یا کمتر کاهش پیدا کند.
یکی دیگر از ابزارهای مفید برای برداشت سود، یک اندیکاتور محبوب به نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) است. این ابزار انحراف معیار تغییرات دادههای قیمت را در یک دوره زمانی محاسبه کرده و سپس آن را به قیمت بسته شدن میانگین در همان بازه زمانی اضافه و از آن کم میکند تا باندهای معاملاتی را ایجاد کند. در حالی که بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند از باندهای بولینگر برای زمان‌بندی ورود به معاملات استفاده کنند، ممکن است این ابزار حتی بیشتر به عنوان ابزاری برای برداشت سود مفید باشد.
1 %
۲۲,۴۷۰,۰۰۰
۲۲,۲۴۵,۳۰۰ تومان
نمودار زیر تقاطع یورو/ین را با باندهای بولینگر ۲۰ روزه که روی دادههای قیمت روزانه قرار دارد، نمایش می‌دهد. یک معامله‌گر که یک موقعیت خرید دارد ممکن است در نظر بگیرد که برخی از سودها را برداشت کند اگر قیمت به باند بالایی برسد و یک معامله‌گر که یک موقعیت فروش دارد ممکن است در نظر بگیرد که برخی از سودها را برداشت کند اگر قیمت به باند پایینی برسد.
ابزار نهایی برای برداشت سود، یک توقف متحرک (Trailing Stop) خواهد بود. توقفهای متحرک معمولا به عنوان روشی برای دادن پتانسیل به یک معامله برای ادامه سودها استفاده میشوند، در حالی که همچنین سعی در جلوگیری از از دست دادن هر سود انباشته شده دارند. راه‌های زیادی برای رسیدن به یک توقف متحرک وجود دارد. نمودار زیر فقط یکی از این راه‌ها را نشان می‌دهد.
معامله نشان داده شده در تصویر زیر فرض میکند که یک معامله کوتاه در بازار فارکس برای یورو/ین وارد شده است. هر روز دامنه واقعی متوسط در سه روز معاملاتی گذشته در پنج ضرب می‌شود و برای محاسبه یک قیمت توقف متحرک که فقط می‌تواند به سمت کناری یا پایین حرکت کند (برای یک معامله کوتاه) یا به سمت کناری یا بالا (برای یک معامله بلند) استفاده می‌شود.
اندیکاتور چیست؛ ابزارهایی برای کسب سود بیشتر
اگر در ورود به بازار فارکس و ارز دیجیتال تردید دارید و منتظر یک نقطه ورود واضح هستید، ممکن است برای مدت طولانی در حاشیه بنشینید. حالا که متوجه شده‌اید اندیکاتور چیست، با یادگیری انواع اندیکاتورها می‌توانید استراتژی‌های مناسبی را برای انتخاب زمان‌های سودآور برای حمایت از یک جفت ارز خاص تعیین کنید. با افزایش اعتماد به نفس، قادر خواهید بود جفت‌های شاخصی را تعیین کنید که به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک میکند.
همچنین، نظارت مداوم بر این شاخص‌ها سیگنال‌های قوی‌ای را ارائه می‌دهد که می‌تواند شما را به سمت یک سیگنال خرید یا فروش هدایت کند. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، تحلیل قوی ریسک‌های بالقوه را به حداقل می‌رساند. در مطلب اندیکاتور چیست تلاش کرده‌ایم اندیکاتورها را به زبان ساده آموزش دهیم.
منبع: investopedia
سوال و جواب‌های رایج
اندیکاتور در کریپتو یعنی چی؟
اندیکاتورها (Indicators) در ارز دیجیتال و فارکس ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای بررسی روندهای قیمتی، شناسایی الگوها و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش استفاده میشوند.
اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟
این ابزار انحراف معیار تغییرات دادههای قیمت را در یک دوره زمانی محاسبه کرده و سپس آن را به قیمت بسته شدن میانگین در همان بازه زمانی اضافه و از آن کم میکند تا باندهای معاملاتی را ایجاد کند.
توقفهای متحرک یعنی چی؟
توقفهای متحرک معمولا به عنوان روشی برای دادن پتانسیل به یک معامله برای ادامه سودها استفاده میشوند، در حالی که همچنین سعی در جلوگیری از از دست دادن هر سود انباشته شده دارند.
